Overfit vào quá khứ
Overfit vào quá khứ là hiện tượng khi mô hình/chiến lược bám quá sát dữ liệu lịch sử, khiến hiệu quả ngoài mẫu giảm mạnh. Bài viết cho rằng càng cố chia/lọc state bằng hidden_markov_state và ML, càng dễ overfit vào quá khứ do non_stationarity. 📄 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT, EXTREMISTAN VÀ TREND-FOLLOWING
Hệ quả thường thấy là “backtest ngon nhưng live toang”, vì backtest thường phản ánh phan_phoi_khong_dieu_kien trong khi live phải đối mặt phan_phoi_co_dieu_kien. 📄 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT, EXTREMISTAN VÀ TREND-FOLLOWING
Liên quan
- backtest_khong_bao_dam: backtest không đảm bảo khi phân phối/quan hệ đổi
- phan_phoi_co_dieu_kien: live phụ thuộc bối cảnh
- non_stationarity: nguyên nhân khiến dữ liệu cũ không còn đúng
- vong_lap_thay_doi_chien_luoc: overfit thường kéo theo đổi chiến lược liên tục khi drawdown