Hidden Markov state

Hidden Markov state (trạng thái HMM) là cách tiếp cận gán nhãn “trạng thái thị trường” bằng mô hình Markov ẩn, rồi dùng chiến lược phù hợp theo từng trạng thái. 📄 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT, EXTREMISTAN VÀ TREND-FOLLOWING

Bài viết nhấn mạnh vấn đề: thị trường không thuần Markovian vì có phụ thuộc đường đi và phi dừng. Do đó, việc chia/lọc state bằng HMM và ML có thể dẫn tới overfit vào quá khứ. 📄 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT, EXTREMISTAN VÀ TREND-FOLLOWING

Liên quan

• path_dependence: thị trường có “trí nhớ” làm phá giả định Markov
• non_stationarity: định nghĩa trạng thái thay đổi theo thời gian
• overtrading: khi tối ưu quá mức dễ “chạy theo quá khứ”
• backtest_khong_bao_dam: quá khứ không đảm bảo tương lai khi trạng thái biến đổi