Non-stationarity

Non-stationarity (phi dừng) là việc bản thân định nghĩa “trạng thái” và quan hệ trong thị trường thay đổi theo thời gian. Ví dụ: trạng thái sideway năm 2017 khác sideway năm 2024 vì thanh khoản, bot, và “player” khác nhau. 📄 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT, EXTREMISTAN VÀ TREND-FOLLOWING

Khi có non-stationarity, việc cố chia/lọc state bằng hidden_markov_state và ML có thể dẫn tới overfit vào quá khứ. 📄 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT, EXTREMISTAN VÀ TREND-FOLLOWING

Liên quan

• tai_bien_doi_theo_thoi_gian: biến đổi theo thời gian của quan hệ trong mô hình
• path_dependence: trí nhớ làm phân phối tương lai đổi liên tục
• backtest_khong_bao_dam: quá khứ không đảm bảo do quan hệ biến đổi
• overtrading: tối ưu/điều chỉnh quá mức khi dữ liệu cũ không còn đúng