Sai số ước lượng
Sai số ước lượng là phần sai lệch do ta ước lượng các tham số (mean, variance, covariance, v.v.) từ dữ liệu hữu hạn. Trong Extremistan, các tham số này có thể không hội tụ, nên sai số ước lượng trở nên lớn và dễ bị tối ưu hóa khuếch đại. 📄 Hêlô ae,
Bài viết nhấn mạnh rằng mô hình Markowitz cần mean/variance/covariance “đủ đúng”; nếu input sai do ước lượng, thuật toán sẽ dồn trọng số vào những thứ “đẹp trong quá khứ” nhưng thực chất là nhiễu/may mắn. 📄 Hêlô ae,
Liên quan
- overfit_vao_qua_khu: sai số ước lượng là một nguồn gốc của overfit.
- backtest_khong_bao_dam: backtest có thể đẹp do ước lượng sai nhưng trùng hợp.
- optimizing_in_extremistan: trong Extremistan, sai số ước lượng càng dễ phá tối ưu.
- tinh_tu_hoc: các công thức thống kê chỉ hữu dụng khi giả định hội tụ/ổn định thỏa.