Tối ưu Markowitz
Tối ưu Markowitz là cách phân bổ danh mục dựa trên các tham số thống kê như mean, variance và covariance để tối đa hóa trade-off risk/return. 📄 Hêlô ae,
Trong bối cảnh Extremistan, mean/variance/covariance có thể không hội tụ hoặc nhạy với outlier, khiến tối ưu hóa trở thành “tối ưu ảo giác” và có thể làm hiệu suất live tệ hơn backtest. 📄 Hêlô ae,
Liên quan
- optimizing_in_extremistan: giải thích vì sao Markowitz dễ gãy trong thị trường đuôi dày.
- estimation_error: Markowitz nhạy với sai số ước lượng tham số.
- phan_phoi_duoi_beo: đuôi dày làm variance/covariance kém ổn định.
- backtest_khong_bao_dam: backtest có thể bị “đánh lừa” bởi nhiễu.