Phân phối đuôi béo
Tác giả dùng thống kê để lập luận rằng phân phối lợi nhuận trong thị trường tài chính có đuôi béo: các biến động cực đoan xảy ra thường xuyên hơn so với giả định phân phối chuẩn (trong đó kurtosis=3 và xác suất vượt ±3 độ lệch chuẩn rất thấp). 📄 CHƯƠNG 01: THỊ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN
Đuôi béo được đo/đối chiếu bằng các chỉ số như kurtosis và tỷ lệ large returns (giá trị vượt ±3 độ lệch chuẩn), đồng thời kiểm tra bằng các phương pháp như Q-Q plot và so sánh AIC giữa nhiều họ phân phối (Normal, t-Student, Laplace, Cauchy, Logistic, Gumbel). 📄 CHƯƠNG 01: THỊ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN
Liên quan
- tail_risk: đuôi béo làm rủi ro từ biến động cực đoan lớn hơn.
- mediocristan và extremistan: đuôi béo nổi bật hơn ở vùng cực đoan.
- thi_truong_hieu_qua_khong_tuyet_doi: đuôi béo là “lệch” so với giả định hiệu quả/chuẩn.
- black_swan: cực trị có thể vượt khỏi mô hình.