Tối ưu hóa trong Extremistan
Tối ưu hóa (ví dụ tối ưu risk/return dựa trên thống kê) có thể trở thành tối ưu ảo giác khi thị trường thuộc Extremistan: lợi nhuận có đuôi dày, outlier chi phối kết quả, và các tham số như mean/variance/covariance có thể không hội tụ hoặc thậm chí không tồn tại theo nghĩa toán học. 📄 Hêlô ae,
Khi input thống kê nhiễu/không ổn định, việc “tối ưu” sẽ khuếch đại sai số thay vì tăng hiệu quả, khiến backtest đẹp nhưng live kém. 📄 Hêlô ae,
Liên quan
- extremistan: bối cảnh khiến tối ưu hóa dựa trên thống kê chuẩn dễ gãy.
- phan_phoi_duoi_beo: đuôi dày làm mean/variance/covariance kém tin cậy.
- backtest_khong_bao_dam: tối ưu hóa trên dữ liệu quá khứ dễ tạo ảo giác.
- overfit_vao_qua_khu: sai số ước lượng bị khuếch đại trong tối ưu.