Giả định Gaussian
Giả định Gaussian là kỳ vọng rằng lợi nhuận/biến động có phân phối gần chuẩn Gauss, từ đó mean/variance và các công cụ thống kê như Markowitz có ý nghĩa và hội tụ tốt. 📄 Hêlô ae,
Bài viết lập luận rằng trong Extremistan, giả định này không thỏa: đuôi dày (fat tails) khiến variance có thể không tồn tại hoặc cực kỳ nhạy với outlier, làm tối ưu hóa dựa trên thống kê trở nên vô dụng. 📄 Hêlô ae,
Liên quan
- phan_phoi_duoi_beo: fat tails làm giả định Gaussian gãy.
- mediocristan: nơi giả định Gaussian thường hợp lý hơn.
- markowitz_optimization: Markowitz phụ thuộc vào mean/variance/covariance ổn định.
- optimizing_in_extremistan: giải thích thất bại khi áp dụng Gaussian vào Extremistan.