Mô phỏng Monte Carlo
Mô phỏng Monte Carlo là phương pháp dùng tính ngẫu nhiên để tạo ra nhiều kết quả có khả năng xảy ra và ước lượng xác suất của từng kết quả từ dữ liệu đầu vào. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
Ứng dụng trong trading
- Tạo nhiều chuỗi kết quả giao dịch khác nhau dựa trên dữ liệu hiệu suất quá khứ, giúp hiểu rõ dải kịch bản tương lai. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- Dùng để đánh giá mức thua lỗ tối đa (kịch bản xấu nhất) và điều chỉnh % rủi ro sao cho: thua lỗ tối đa của kịch bản xấu nhất khoảng 50%, và max drawdown trung bình của các kịch bản < 15%. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
Liên quan
- quan_ly_drawdown: dùng Monte Carlo để chọn mức rủi ro phù hợp với ngưỡng drawdown. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- risk_of_ruin: mục tiêu thực tế là giảm xác suất rơi vào kịch bản thảm họa. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- ao_tuong_kiem_soat: nhắc rằng không nên chỉ dựa vào một kịch bản quan sát được. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c