Quản lý drawdown
Quản lý drawdown là cách giữ mức sụt giảm vốn trong “vùng cho phép” để người giao dịch đủ vững tâm lý tiếp tục duy trì chiến lược. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
Cách tiếp cận
- Dùng dung_lo và điều chỉnh khối lượng giao dịch để kiểm soát drawdown. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- Với chiến lược không đặt cắt lỗ như dca hoặc martingale (quản lý vốn martingale), khó kiểm soát rủi ro tối đa vì có thể “gồng lỗ đến vô cực”, nên không đo lường được drawdown tối đa. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- Xác định mức rủi ro phù hợp bằng mô phỏng monte_carlo dựa trên hiệu suất quá khứ. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
Liên quan
- drawdown: đại lượng cần được giữ trong ngưỡng cho phép. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- quan_ly_rui_ro: khung quản trị rủi ro tổng thể để tránh “phá sản do vận đen”. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- risk_of_ruin: mục tiêu thực tế là giảm khả năng rơi vào kịch bản xấu nhất. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c