Quá khớp backtest
Quá khớp (overfitting) xảy ra khi chiến lược được điều chỉnh để tối ưu kết quả backtest tốt nhất, nhưng giá trị kỳ vọng thực sự thấp hơn. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Quá khớp có thể biểu hiện khi chiến lược chỉ phù hợp với một kịch bản tốt nhất đã xảy ra trong quá khứ, và khi áp dụng thực tế thì hiệu suất “hồi quy về giá trị thực”. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Dấu hiệu và cơ chế
- Kết quả backtest quá nhạy với thay đổi tham số nhỏ (ví dụ EMA 30 vs EMA 31 cho lợi nhuận khác biệt lớn). 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
- Tối ưu hóa tham số có thể tạo ra vùng tham số “đỉnh nhọn” thay vì vùng ổn định. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH