Tính không-ergodic trong trading
Tính không-ergodic trong giao dịch nhấn mạnh rằng giá trị trung bình của tập hợp có thể không phản ánh trải nghiệm thực tế của một cá nhân theo thời gian 📄 CHƯƠNG 03: RỦI RO CỦA SỰ BẤT ĐỊNH.
Do con người phải trải nghiệm xác suất theo thời gian, kết quả phụ thuộc không chỉ vào EV mà còn vào “con đường” đi tới EV: thứ tự thắng thua, độ sâu chuỗi thua lỗ và mức rủi ro chọn trên từng giao dịch 📄 CHƯƠNG 03: RỦI RO CỦA SỰ BẤT ĐỊNH.
Liên quan
- monte_carlo: dùng mô phỏng để xem nhiều kịch bản thay vì chỉ nhìn trung bình.
- ky_vong_hoi_tu_trung_binh: EV hội tụ khi số mẫu đủ lớn.
- risk_of_ruin: con đường xấu có thể dẫn tới phá sản.
- phan_phoi_ngau_nhien: ngẫu nhiên tạo nhiều kịch bản khác nhau.