Đuôi bất định
Đuôi bất định là phần rủi ro nằm ở các kịch bản hiếm nhưng có thể xảy ra, khiến kết quả thực tế lệch mạnh khỏi “trung bình” khi mẫu chưa đủ lớn. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
Liên quan đến giao dịch
- Dữ liệu quá khứ không phải là “kịch bản xấu nhất” tương lai; chỉ dựa vào max drawdown của một kịch bản quan sát được là chưa đủ. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- Vì phân phối ngẫu nhiên, đường tăng trưởng vốn trong thực tế chỉ là một kịch bản duy nhất trong vô số khả năng. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
Liên quan
- monte_carlo: công cụ tạo nhiều kịch bản để đánh giá rủi ro đuôi. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- phan_phoi_ngau_nhien: nền tảng cho việc tồn tại nhiều kịch bản ngẫu nhiên. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c
- so_mau_du_lon: EV/ước lượng chỉ hội tụ khi số mẫu đủ lớn, còn đuôi bất định vẫn có thể chi phối ngắn hạn. 📄 Lợi Thế và Giá Trị Kỳ Vọnglần trước, c