Shock jump tail risk
Shock, jump và tail risk là các nhóm biến cố bất định nằm ngoài khả năng chạm tới của mô hình: shock (khủng bố/thiên tai/chiến tranh), jump (flash crash/lỗi sàn/dòng vốn đột ngột) và tail risk (sự kiện cực đoan/thiên nga đen) 📄 Giả sử giá của một tài sản tại thời điểm (t+i) trong tương lai có thể viết thành một “phương trình đơn giản” như sau (xe.
Bài viết nhấn mạnh thị trường “cố tình giữ lại” phần bất định này, khiến giá khó đoán không chỉ vì phức tạp mà vì bản chất hàm hợp ẩn đa tầng bị bao vây bởi biến số ngoài mô hình 📄 Giả sử giá của một tài sản tại thời điểm (t+i) trong tương lai có thể viết thành một “phương trình đơn giản” như sau (xe. Tail risk liên hệ trực tiếp với tail_risk và black_swan 📄 Giả sử giá của một tài sản tại thời điểm (t+i) trong tương lai có thể viết thành một “phương trình đơn giản” như sau (xe.
Liên quan
- tail_risk: rủi ro từ biến động cực đoan.
- black_swan: thiên nga đen là một dạng tail risk.
- duoi_bat_dau: bất định nằm ở phần đuôi.
- thi_truong_khong_du_doan_het: mô hình không chạm tới hết biến số.