Số mẫu đủ lớn tỉ lệ thắng
Khi tăng số lượng lệnh backtest (ví dụ từ 10 lên 100, 1.000, 10.000, 100.000), biên độ dao động của tỉ lệ thắng thực tế có xu hướng thu hẹp lại và tiến gần hơn với tỉ lệ thắng quan sát trong backtest. Điều này cho thấy ước lượng thống kê ổn định hơn khi số mẫu lớn. 📄 Trong một bài viết trước đây về
Liên quan
- so_mau_du_lon: nguyên lý chung về cần mẫu đủ lớn.
- dao_dong_xac_suat: dao động xác suất giảm khi tăng cỡ mẫu.
- Kỳ vọng hội tụ về trung bình: xu hướng hội tụ khi tăng quan sát.
- backtest_khong_bao_dam: dù mẫu lớn hơn vẫn không biến backtest thành “chắc chắn”.