Backtest là gì
Backtest là quá trình thực thi một chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử để xem nó sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ, thường trả về tổng lợi nhuận giả định, danh sách các giao dịch lịch sử và nhiều số liệu hiệu suất để phân tích tiềm năng của hệ thống giao dịch. 📄 Những quyết định mua và bán trên thị trường được thực hiện bởi con người, với tư cách cá nhân hay tổ chức, hoặc bằng các
Backtest có thể được làm thủ công (phát lại biểu đồ rồi ghi chép/Excel) hoặc bằng lập trình (Python, C++, Pine,…), và mục tiêu là kiểm chứng xem chiến lược có khai thác được “lợi thế” hay không. 📄 Những quyết định mua và bán trên thị trường được thực hiện bởi con người, với tư cách cá nhân hay tổ chức, hoặc bằng các
Liên quan
- backtest_khong_bao_dam: hiệu suất quá khứ không đảm bảo tương lai.
- Lợi thế (Edge): backtest nhằm kiểm tra khả năng khai thác lợi thế.
- so_mau_du_lon: cần mẫu đủ lớn/thời gian đủ dài để đánh giá.
- giao_dich_tu_dong: chiến lược có quy tắc thường dễ backtest hơn.