Rủi ro thiên nga đen
Rủi ro thiên nga đen là khả năng xảy ra các sự kiện cực đoan mà mô hình/ước lượng thông thường khó bao phủ, khiến dừng lỗ và các biện pháp quản trị rủi ro “không khớp” như kỳ vọng 📄 CHƯƠNG 03: RỦI RO CỦA SỰ BẤT ĐỊNH.
Một cách tiếp cận là dùng đòn bẩy hợp lý để chỉ duy trì một phần nhỏ vốn trong tài khoản, nhằm giảm thiểu mức nguy cơ mất vốn trong kịch bản xấu nhất; đồng thời quản trị bằng nạp thêm/ rút ra theo % vốn để tránh bị “xóa sổ” 📄 CHƯƠNG 03: RỦI RO CỦA SỰ BẤT ĐỊNH.
Liên quan
- thi_truong_thien_nga_den: thiên nga đen trong bối cảnh rủi ro.
- tail_risk: rủi ro đuôi liên quan trực tiếp.
- dung_lo: dừng lỗ có thể không đủ khi thiên nga đen xảy ra.
- margin_call: đòn bẩy kéo theo rủi ro gọi ký quỹ.