Quản lý rủi ro khi quy nạp
“Quản lý rủi ro khi quy nạp” là cách nhìn rằng chúng ta chỉ quan sát một tập hữu hạn kết quả trong quá khứ rồi dùng phép quy nạp để suy luận cho tương lai vô hạn; vì vậy cần coi việc suy luận từ backtest là không chắc chắn tuyệt đối và phải quản lý rủi ro phù hợp. 📄 Những quyết định mua và bán trên thị trường được thực hiện bởi con người, với tư cách cá nhân hay tổ chức, hoặc bằng các
Nguồn mô tả điểm yếu của phép quy nạp bằng ví dụ thiên nga trắng: thấy nhiều lần không đảm bảo tất cả đều đúng, chỉ cần một ngoại lệ là giả thuyết sụp đổ; trong trading, điều này tương ứng với việc không thể “chắc chắn” lợi thế chỉ từ dữ liệu đã thấy. 📄 Những quyết định mua và bán trên thị trường được thực hiện bởi con người, với tư cách cá nhân hay tổ chức, hoặc bằng các
Liên quan
- khong_co_he_thong_hoan_hảo: không tìm chắc chắn tuyệt đối.
- risk_of_ruin: mục tiêu thực tế là giảm xác suất rơi vào kịch bản thảm họa.
- backtest_khong_bao_dam: backtest không thay thế được quản lý rủi ro.
- thi_truong_khong_du_doan_het: thị trường không dự đoán hết.