Long memory momentum volatility

Một số thị trường có các đặc tính như long memory, momentum và volatility theo cụm, tạo ra “edge” cho người giao dịch. Bài viết nêu rằng các hành vi/đặc điểm kém “thông minh” của thị trường (ví dụ long memory, momentum, volatility theo cụm) có thể khiến người tham gia tưởng mình có kỹ năng, trong khi thực chất edge đến từ cấu trúc kém hiệu quả 📄 Hầu hết các thầy dạy đầu tư và trader đang có lãi rồi tự cho là mình giỏi hơn người khác, có phương pháp “chắn chắn” đán.

Liên quan

• nhiu_thi_truong: khi thị trường chuyển sang random walk, các đặc tính này có thể suy yếu.
• cau_truc_thi_truong: các đặc tính thống kê phản ánh cấu trúc thị trường.
• thi_truong_hieu_qua: thị trường hiệu quả thường làm các hiệu ứng kiểu momentum/cluster yếu đi.