Hedge danh mục
Hedge danh mục là cách dùng công cụ phái sinh để bảo hiểm cho toàn bộ danh mục thay vì bán/đóng từng vị thế cơ sở 📄 CHƯƠNG 10: ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ DƯỚI GÓC NHÌN GIAO DỊCH.
Tác giả mô tả: khi hệ thống phát tín hiệu bán, thay vì thoát cổ phiếu tốt, nhà đầu tư có thể mở vị thế bán khống trên thị trường phái sinh; khi tín hiệu mua trở lại thì đóng hedge 📄 CHƯƠNG 10: ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ DƯỚI GÓC NHÌN GIAO DỊCH. Cách này đặc biệt hữu ích khi doanh nghiệp vẫn tốt nhưng thị trường chung suy giảm do tâm lý/cu kỳ/sốc vĩ mô ngắn–trung hạn 📄 CHƯƠNG 10: ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ DƯỚI GÓC NHÌN GIAO DỊCH.
Liên quan
- drawdown: hedge nhằm giảm drawdown tổng thể.
- ru_bo: hedge có thể đóng vai trò “phòng vệ” khi thị trường rũ bỏ.
- danh_muc_chien_luoc: hedge là một lớp trong danh mục chiến lược.
- quan_ly_rui_ro: hedge là công cụ quản trị rủi ro theo trạng thái thị trường.