Đuôi béo theo thời gian
“Đuôi béo theo thời gian” là cách hiểu rằng rủi ro cực đoan không chỉ nằm ở biên độ một lần, mà còn nằm ở việc chuỗi sự kiện xấu có thể xảy ra trong khoảng thời gian đủ dài. Bài viết dùng ví dụ về đòn bẩy/rủi ro cao: dù kỳ vọng dương có thể tồn tại, nhưng chỉ cần chuỗi thua ngắn cũng đủ đẩy tài khoản về 0 trước khi kỳ vọng kịp phát huy; càng chơi lâu với rủi ro lớn, xác suất đụng chuỗi thua chết người tiến gần 100%. 📄 Hêlô ae, sau mấy bài bay bổng trên mây về “đạo”, “triết học”, “vũ trụ” thì hôm nay chúng ta lại trở về với “phàm tục” th
Hệ quả
- Thời gian không “cứu” được người dùng sai đòn bẩy; cần kiểm soát risk_of_ruin và quản trị rủi ro. 📄 Hêlô ae, sau mấy bài bay bổng trên mây về “đạo”, “triết học”, “vũ trụ” thì hôm nay chúng ta lại trở về với “phàm tục” th
- backtest_khong_bao_dam: quá khứ/ước lượng không đảm bảo tương lai khi phân phối có đuôi béo và biến số thay đổi. 📄 Hêlô ae, sau mấy bài bay bổng trên mây về “đạo”, “triết học”, “vũ trụ” thì hôm nay chúng ta lại trở về với “phàm tục” th