Đa khung thời gian
Đa khung thời gian là cách cấu trúc hệ thống giao dịch bằng việc dùng một khung thời gian lớn để xác định “trạng thái xu hướng” và khung thời gian nhỏ để xác định điểm vào/đảo chiều 📄 CHƯƠNG 09: KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG HỆ THỐNG. Trong chương này, bộ quy tắc được mô tả là dùng khung thời gian lớn gấp 20–30 lần khung thời gian nhỏ để xác định vùng giá buôn và điểm xoay đảo chiều 📄 CHƯƠNG 09: KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG HỆ THỐNG.