Chi phí thực tế trong backtest
Backtest thường lạc quan hơn thực tế vì dữ liệu quá khứ “sạch”, khớp lệnh lý tưởng hơn và chi phí thường bị đánh giá thấp. Vì vậy cần tính đầy đủ các chi_phi_giao_dich và truot_gia để chiến lược còn lợi thế khi đưa vào giao dịch thật. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Các khoản chi phí như hoa hồng, spread, phí qua đêm, thuế, trượt giá… trong backtest thường không giống môi trường thực. Trong đó truot_gia và spread khác biệt nhiều nhất. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Điểm cần chú ý
- Spread có thể giãn rộng ở thời điểm chuyển giao ngày mới, nhất là cặp ít thanh khoản. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
- Trượt giá diễn ra ngẫu nhiên theo thời điểm; có lúc cực đoan. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
- Với chiến lược giữ lệnh qua đêm (swing), cần tính swap và gap (khoảng trống giá) để tránh sai lệch khi lệnh cắt lỗ/ chờ không khớp đúng mức đặt. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH