Annual Return/Max Drawdown
Annual Return/Max Drawdown là chỉ số so sánh lợi nhuận hàng năm với mức max_drawdown tối đa, giúp đánh giá hiệu suất có tính đến cả rủi ro và thời gian backtest. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Tác giả cho rằng đây là chỉ số quan trọng vì Recovery Factor (tỷ lệ lợi nhuận so với drawdown) không tính đến yếu tố thời gian, nên khó so sánh giữa các chiến lược có quãng backtest khác nhau. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Cách dùng
- Có thể dùng để so sánh với mua và nắm giữ (ví dụ S&P 500) và xem chiến lược có “đánh bại thị trường” hay không. 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH
- Tác giả nêu ngưỡng thực hành: cần ít nhất lớn hơn 0,5 (trong bối cảnh kiểm tra dài hạn, ví dụ ≥15 năm). 📄 CHƯƠNG 04: KIỂM CHỨNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH