Backtest không bảo đảm
“Backtest không bảo đảm” là nhận định rằng backtesting dựa trên dữ liệu quá khứ không thể đảm bảo hiệu suất giao dịch trong tương lai, vì thị trường thay đổi và mô hình có thể chỉ phù hợp với một chế độ nhất định. 📄 Gödel đã sử dụng một phương pháp kết hợp giữa logic, lý thuyết số và tư duy tự tham chiếu, được gọi là ‘mã hóa Gödel’, đ
Bài viết cũng nêu ví dụ theo chế độ thị trường: hệ thống hiệu quả trong thị trường xu hướng có thể thất bại trong thị trường đi ngang, và phương pháp dựa vào chỉ số kinh tế cơ bản có thể kém hiệu quả khi thị trường bị chi phối bởi tâm lý/cảm xúc. 📄 Gödel đã sử dụng một phương pháp kết hợp giữa logic, lý thuyết số và tư duy tự tham chiếu, được gọi là ‘mã hóa Gödel’, đ
Liên quan
- backtest: khái niệm kiểm chứng bằng dữ liệu quá khứ.
- thi_truong_hieu_qua: nếu thị trường phản ánh thông tin nhanh, quá khứ kém đại diện cho tương lai.
- thi_truong_ngau_nhien: ngẫu nhiên làm kết quả backtest không chắc lặp lại.
- quan_ly_rui_ro: vì backtest không bảo đảm, cần quản lý rủi ro để sống sót qua sai lệch.